Moyenne True Range Introduction La moyenne True Range (ATR) est un indicateur développé par J. Welles Wilder, Jr. qui l'a présenté avec quelques autres indicateurs (Parabolic SAR, RSI et le Concept Directional Movement) dans son livre, New Concepts dans les systèmes de négociation technique en 1978. L'ATR a été initialement conçu par Wilder pour mesurer de manière appropriée la volatilité des matières premières, un instrument qui a généralement des lacunes et des mouvements de limite qui se produisent lorsqu'une marchandise ouvre ou baisse son mouvement maximal autorisé pour la session. Aujourd'hui, l'ATR peut être l'un des indicateurs les plus anciens, mais il est loin d'être obsolète. Ce qui est très intéressant à propos de cet indicateur est sa nature universelle et adaptatif. C'est pourquoi il reste applicable et populaire parmi les bons systèmes de négociation et est utilisé avec une grande variété d'instruments. Beaucoup de systèmes commerciaux utilisent l'ATR comme un outil essentiel pour mesurer la volatilité du marché. La moyenne True Range révèle la volatilité dans un instrument particulier, mais elle n'indique pas la direction des prix. Tout commerçant qui est désireux de concevoir un excellent système commercial devrait être familier avec la moyenne True Range et les nombreuses façons dont il peut être utilisé pour améliorer les performances de tout système commercial. L'ATR a de nombreuses fonctions et son généralement applicable dans la recherche de configurations commerciales, les points d'entrée, les niveaux d'arrêt de perte et de prendre des niveaux de profit avec une technique de gestion de l'argent raisonnable. Définition des termes amp Concepts associés Avant de procéder, définissons quelques termes que nous utiliserons fréquemment lorsque nous parlons de la moyenne vraie gamme moyenne vraie gamme (ATR) est un indicateur qui mesure la volatilité. Il s'agit d'une moyenne mobile de la plage réelle pour une période donnée donnée. La volatilité est définie en termes d'action du marché. Un marché actif est dit volatil tandis qu'un marché inactif est considéré comme non volatile. La volatilité est directement proportionnelle à la plage, donc si la portée augmente, elle augmente également. Si la gamme diminue, la volatilité de l'instrument est également importante. Range est la distance que le prix déplace par incrément de temps. C'est la distance entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas du jour, c'est-à-dire l'équivalent de la hauteur de 1 bar ou du chandelier. Il est calculé en prenant la différence entre le point haut et le point bas. Cependant, si la bougie actuelle est un Doji où le prix ne bouge pas du tout, la fourchette de prix réelle est en fait la distance de la précédente proche du prix ouvert du Dogi (bougie actuelle). En outre, si la fermeture de la bougie précédente n'est pas dans la bougie actuelle, la gamme commence à partir de la fermeture de la bougie précédente. Il s'ensuit que la Gamme Vraie (TR) est la gamme maximale que le prix a déplacé soit pendant la bougie actuelle, soit depuis la dernière près jusqu'au point le plus élevé atteint au cours de la bougie. La plage réelle est définie comme la plus grande distance entre les points suivants: A. Courant haut à bas courant B. Précédent proche de la valeur courante élevée C. Précédente proche de la valeur basse courante absolue sera utilisée pour les calculs pour obtenir la distance entre deux points. C'est parce que le but est d'obtenir la distance et non la direction. La première plage sera utilisée pour le calcul de la plage réelle initiale. Nous en parlerons plus dans une autre section. Selon Wilder, vous devez considérer la valeur de la fourchette pour un certain nombre de périodes afin qu'elle soit un outil utile pour mesurer la volatilité. C'est pourquoi une moyenne de la plage vraie sur un certain nombre de périodes doit être obtenue. Un nombre suffisant de périodes doit être utilisé pour fournir une taille d'échantillon suffisante pour obtenir une indication précise d'un mouvement des prix des instruments. Il considère que 14 barres sont le meilleur indicateur de volatilité et l'utilise pour son système Volatility. Vous en saurez plus sur ce système au fur et à mesure. Voici comment l'ATR ressemble lors de l'application sur votre graphique: CalculationFormula Pour obtenir la moyenne True Range (ATR), la moyenne des vraies gammes d'un certain nombre de périodes de données est calculée. Le nombre de périodes influe sur l'adaptabilité de l'ATR aux changements récents de la volatilité. Par exemple, une moyenne plus courte de 10 bar rend l'ATR plus réactif à la gamme de prix actuelle et a donc plus de fluctuations par rapport à une moyenne plus longue de 20 bars qui afficheront un ATR plus stable. L'ATR est généralement basé sur 14 périodes et peut être calculé sur une base intraday, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Nous utiliserons 14 périodes comme notre exemple pour le calcul. Le calcul de la moyenne True Range réelle (ATR) diffère du reste des ATR. Veuillez consulter le tableau suivant pour notre discussion sur le calcul: CH 8211 Courant élevé CL 8211 Courant bas PC 8211 Précédent Fermer TR 8211 True Range ATR 8211 Moyen True Range Étape 1: Calculez la valeur True Range pendant 14 jours. La première valeur True Range (TR) est obtenue à partir d'une seule période et elle est calculée en déduisant son Courant Faible sur le Courant Élevé. Le reste des TR aura une valeur qui est la plus grande parmi les 3 calculs tels que définis. TR pour le jour 1 Courant élevé 8211 Courant faible TR1 CH 8211 CL 1,36164 8211 1,36050 0,00113 TR pour les jours 2 à 14 aura la plus grande valeur parmi les suivantes: TR Courant élevé (CH) 8211 Courant bas (CL) TR Courant haut (CH) 8211 Précédent Fermer (PC) TR Courant Faible (CL) 8211 Précédent Fermer (PC) TR6 CH 8211 CL 1.35959 8211 1.35699 0.00260 TR9 CH 8211 PC 1.36190 8211 1.35490 0.00700 TR11 CL 8211 PC 1.36098 8211 1.36381 0.00283 Nous utilisons les valeurs absolues parce que comme mentionné Plus tôt, le but de ce calcul est d'obtenir la distance quelle que soit la direction. Étape 2: Calculez la valeur de la valeur moyenne réelle initiale. Le premier ATR de 14 jours est la moyenne des valeurs quotidiennes de TR pour les 14 derniers jours. TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 0.00113 0.00084 0.00163 0.00143 0.00191 0.00260 0.00260 0.00140 0.00700 0.00389 0.00283 0.00129 0.00362 0.00168 Étape 3: Calculer pour la moyenne Vrai Valeur de plage pour le reste des jours. Pour calculer l'ATR pour le reste des jours, seules les informations sur l'ATR précédent sont conservées. Multipliez le ATR précédent par 13, puis ajoutez le TR actuel et divisez par 14. Current ATR (Précédent ATR x 13) Courant TR Courant ATR (Précédent ATR x 13) Courant TR (0.00242x 13) 0.00397 Avantages Il ya 2 raisons principales qui A fait la rage vraie moyenne (ATR) restent populairement employée avec beaucoup de systèmes commerciaux pendant les décennies. L'ATR est une mesure remarquable du mouvement des prix du marché car il peut être utilisé sur différents titres financiers et s'adapte également à l'évolution de la volatilité du marché. Pour cette raison, il joue un rôle essentiel dans l'établissement de vos arrêts ou de prendre des niveaux de profit. Utile entre différentes valeurs financières Un système qui ne peut être utilisé pour le commerce sur un marché peut être utilisé pour le commerce d'autres marchés juste en changeant la façon dont les calculs sont exprimés. L'utilisation d'unités ou de multiples d'ATR au lieu d'utiliser des valeurs définitives telles que des dollars, des points ou des pips peut transformer tout système simple en un système commercial universel. L'une des utilisations les plus courantes de l'ATR est le réglage du niveau de perte d'arrêt. Voici un scénario typique de la façon dont l'ATR peut être appliqué pour définir votre arrêt pour les différents instruments financiers. Imaginez que nous utilisions un système simple pour négocier avec 2 instruments différents, une paire de devises (A) et une marchandise (B). Étant donné que ATR est 0,0020 et ATR de 750 est 300, la différence énorme entre les niveaux de volatilité nous obligerait à fixer 2 niveaux de perte d'arrêt différents. Par exemple, nos arrêts peuvent être de 0,0030 pour A et de 450 pour B. D'autre part, si nous utilisons des valeurs en unités ou en multiples d'ATR pour définir notre perte d'arrêt pour notre système, nous n'aurons besoin que d'une valeur pour calculer la perte d'arrêt Pour les deux marchés. Nous pouvons définir notre arrêt 1.5 ATRs du prix d'entrée. Comme le niveau de perte d'arrêt serait encore 0,0030 (calculé à partir de 1,5 x 0,0020) et le niveau de perte d'arrêt de Bs serait également à 450 (calculé à partir de 1,5 x 300). Adaptation aux fluctuations des conditions du marché La substitution d'unités ou de multiples d'ATR au dollar, au point, au pip ou aux unités de mesure habituelles utilisées dans votre système peut le rendre applicable à long terme sans réoptimisation malgré les fluctuations des prix ou la volatilité. Nous savons bien que les conditions du marché et, par conséquent, le mouvement des prix ou la volatilité peuvent changer et changer brusquement ou progressivement. Puisque l'ATR évolue directement en fonction des variations de la volatilité, il peut facilement rapprocher ou arrêter votre arrêt afin de laisser assez d'espace pour le mouvement des prix normalement prévu pour ce niveau de volatilité particulier. Sauf si le marché a changé dans la direction, vous ne serez pas arrêté. Heres un scénario typique pour prouver ce point Si le marché se calme et que l'ATR de A passe à 0.0010 et que B passe à 150, les 0.0030 arrêtent pour A et 450 s'arrêtent pour B sont maintenant trop loin, vous faisant perdre une quantité inutilement grande De chaque commerce. De même, si le marché devient extrêmement volatil et que l'ATR de A augmente à 0,0040 et que B augmente à 600, l'arrêt 0,0030 pour A et 450 pour B sont maintenant trop proches, vous causant un pourcentage plus élevé de transactions perdantes. Nous devons reoptimiser notre système en fonction des conditions actuelles du marché. D'autre part, si nous substituons des unités d'ATR aux quantités que nous utilisions à l'origine comme notre arrêt, notre système s'améliorerait considérablement. Lorsque la volatilité change, nos arrêts s'ajustent automatiquement pour tenir compte du changement. Ainsi, si le marché se calme et que l'ATR de A passe à 0,0010 et que B passe à 150, notre nouvel arrêt pour A serait 0,0015 (calculé à partir de 1,5 x 0,0010) et notre arrêt pour B serait 225 (calculé à partir de 1,5 x 150 ). De même, si le marché devient extrêmement volatile et ATR change à 40 pips, notre arrêt serait maintenant à 60 pips (1,5 x 40). Notez que le niveau de perte d'arrêt est ajusté automatiquement même si nous utilisons toujours la même valeur de perte d'arrêt qui est 1,5 ATR. Notre système amélioré est toujours applicable et il n'y a pas besoin de réoptimisation. C'est l'essence de l'utilisation de l'ATR dans tout système commercial. Parce qu'il peut s'adapter au changement et peut être utilisé avec différents marchés sans altérer sa valeur, il coupe considérablement un gros morceau de travail dur en regardant sur les différents marchés et les fluctuations de volatilité qui l'accompagnent. La plupart des systèmes qui utilisent le RTA sont applicables non seulement dans le passé et le présent, mais aussi dans le futur, malgré tous les changements dans la volatilité du marché. Interprétation de l'ATR Maintenant que nous savons ce que la Average True Rage (ATR) est et comment il est calculé, nous devons savoir ce que les valeurs de la moyenne ATR. En fonction de ses lectures, l'ATR peut être utilisé dans tous les aspects du processus de négociation. Faible lecture ATR Une faible lecture d'ATR indique simplement que le marché est silencieux et moins volatil. Le volume du marché est léger. Cela peut signifier l'un des suivants: 1. Le marché se situe lorsque le RTA est relativement faible. Il n'y a pas assez de volatilité pour déplacer le marché dans une tendance à la hausse ou une tendance baissière. 2. Le prix a atteint le bas ou le haut, qui est finalement suivi par l'inversion des prix. Jetez un oeil à l'image ci-dessous. Dans la première section de l'image ci-dessus, vous pouvez voir que l'ATR est généralement faible et a maintenant des pics. Notez que le marché est juste à ce moment-là. Dans le reste des sections, vous verrez qu'une tendance haussière s'est formée et chaque fois que l'ATR atteint ses niveaux les plus bas, un changement de direction des prix suit. High ATR Reading D'autre part, un ATR augmenté indique simplement que le marché est très actif et est très volatile. Cela indiquerait qu'une tendance très stable est imminente parce qu'il ya suffisamment de mouvement sur le marché pour que le prix se déplace dans une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse. L'ATR atteint un sommet lorsque l'une des situations suivantes survient: 1. Pendant un rallye ou une période d'augmentation soutenue du prix. 2. Pendant une période de baisse soutenue des prix. Jetez un oeil à l'image avec les pics indiqués ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, l'ATR augmente lorsque le marché se déplace vers le haut ou vers le bas et qu'il atteint généralement un pic lorsqu'un mouvement soutenu s'est produit. Toutefois, lorsque le marché se déplace dans une direction qui est plus forte que les fluctuations normales ci-dessus, il est supposé qu'une nouvelle tendance se forme (breakout). Maintenant que nous savons ce que les lectures de la moyenne moyenne moyenne vraie, bien trouver comment il ces concepts peuvent être utilisés avec la logique dans les différents aspects de notre entrée de négociation, Stop Loss, Take Profit. Lorsque l'ATR atteint ses niveaux les plus bas, un changement de direction des prix suit généralement. Voici comment nous pouvons utiliser cette information à notre avantage. Lorsque le marché est tendance, entrer seulement après que le prix a retracé et retourne à la tendance générale. Ici, nous allons acheter une fois un retracement a pris fin et le prix continue à monter dans la tendance haussière. Inversement, nous ne vendrons une fois un retracement dans une tendance baissière a pris fin et le prix continue à baisser. Par exemple, une moyenne mobile de 50 périodes (MA) est utilisée pour identifier la tendance générale. La fermeture actuelle doit être de 2 ATR ou plus que les 50 MA pour s'assurer que la tendance générale est en hausse. Pour s'assurer que nous sommes dans un retracement (tremper), la fermeture actuelle devrait être 2 ATRs ou plus en dessous de la fermeture il ya 5 jours. Vous saurez quand le trempage a pris fin quand une nouvelle bougie s'ouvre et atteint 1 ATR au-dessus du bas précédent. Le prix revient maintenant à la tendance générale, et c'est quand vous entrez dans le commerce d'achat. Le contraire des conditions ci-dessus sera les règles pour entrer dans un commerce de vente. Le marché devient habituellement très volatil quand une nouvelle tendance se forme maintenant. C'est ce qu'on appelle un breakout, et nous pouvons utiliser les valeurs ATR pour le confirmer. Étant donné que le prix n'atteint normalement qu'un certain nombre d'ATR, un dépassement de ce niveau indique qu'un phénomène inhabituel s'est produit, une rupture se produit et donc le début d'une nouvelle tendance. Voici un exemple. En supposant que le prix normalement augmente ou baisse 2 ATRs de la clôture précédente, vous n'achèterez que si le prix atteint 3 ATRs plus élevé que la clôture précédente. Inversement, vous ne vendez que si le prix atteint 3 ATRs inférieur à la clôture précédente. Dans les images précédentes, vous remarquerez qu'une faible lecture ATR est toujours suivie d'une lecture élevée. L'ATR est de nature cyclique, augmentant et diminuant alternativement. Savoir quand le marché est calme est important parce que cela signifie que la volatilité augmentera bientôt indiquant une configuration commerciale possible. Si nous voulons affiner nos signaux, nous pouvons commencer par une période de faible volatilité et attendre une augmentation de la volatilité avant de chercher à entrer dans le commerce. Notez toutefois que l'ATR indique seulement la volatilité et non la direction. Vous serez soit vendre ou acheter en fonction de la direction de la tendance. Certains systèmes de négociation place seulement les métiers après que le prix a atteint le pic extrême ou fond extrême et a inversé. Ici, vous achetez seulement après que le marché a atteint une baisse significative de prix, et vous ne vendra qu'après une période soutenue d'augmentation de prix. Dès que le prix s'est inversé, les commerçants attendent qu'il atteigne un certain nombre d'ATR dans la nouvelle direction avant d'entrer dans le commerce. Selon le système, les valeurs du nombre d'ATR et de périodes varient. La moyenne True Range joue un rôle important dans le choix du niveau stop loss dans un métier. Il peut également être utilisé pour suivre vos arrêts. Un grand exemple serait Chuck LeBeaus célèbre lustre sortie. Ici, le niveau de perte d'arrêt est exprimé en ATR de sorte qu'il s'adapte également à l'évolution des conditions du marché. Le niveau de perte d'arrêt sera établi un N numéro ATRs de la plus haute highclose pour un commerce d'achat ou de la plus basse lowclose est atteint pour un commerce de vente. Le chandelier de sortie est appelé ainsi parce qu'il pend vers le bas du plafond du marché. Notez cependant que le mouvement de la sortie Chandelier n'est que dans une direction. Il ne fait que monter pour un commerce d'achat ou vers le bas pour un commerce de vente. Les règles de sortie pour les systèmes utilisant la Chandelier Exit peuvent vous permettre d'arrêter votre perte lorsque le prix atteint le maximum le plus élevé du commerce moins 3 ATR (calculé comme High High 8211 3ATR) ou lorsque le prix atteint la plus haute clôture atteint pendant le commerce moins 3 ATRs (calculé comme la plus haute fermeture 8211 3ATR). Prendre Profit La gamme Average True est non seulement utilisé comme base pour le niveau stop loss, mais il joue également un rôle important dans la définition du niveau take profit. Notre discussion sur l'utilisation de dollars pour exprimer la valeur du niveau stop loss va de la même façon si nous l'exprimer comme le nombre de périodes ou pips. Appliquons le même principe en fixant le profit de prise. Nous savons que même les backtests indiquent qu'une valeur telle que 40 pips est le meilleur niveau de prise de profit, elle ne sera vraie que pour le moment et pourrait nécessiter une réoptimisation à mesure que les conditions du marché changent. Mais encore une fois, les conditions du marché sont en constante évolution et le degré de volatilité va toujours changer. Si les marchés sont exceptionnellement silencieux, nous ne pouvons pas atteindre notre 40-pip taux de profit. D'autre part, si le marché est extrêmement volatile, vous ne pouvez prendre que 40 pips, même si vous auriez pu prendre beaucoup plus de 40 pips. Pour cette raison, 40 pips n'est pas une mesure idéale de notre objectif de profit. Pour avoir un système plus stable, nous avons besoin d'un objectif de profit qui peut s'adapter aux changements de la volatilité. Cela peut être réalisé lorsque nous exprimons notre objectif de profit en termes de RTA. Voici un exemple. Étant donné que nos backtests indiquent que le meilleur objectif de profit est de 4 ATR, il équivaut à 40 pips dans des conditions normales de marché. Cette fois, quand le marché est extrêmement calme, il ne peut être équivalent à 20 pips. D'autre part, lorsque le marché devient très volatil, 4 ATRs peut être égal à 80 pips. Il n'y a pas besoin de réoptimisation parce que la cible de profit basée sur ATR s'adapte facilement aux changements des conditions du marché. Lorsque vous utilisez l'objectif de profit basé sur l'ATR et le marché tend à être extrêmement volatile, vos gagnants seront plus gros que d'habitude parce que votre objectif de profit a augmenté avec l'augmentation de la volatilité, même si vous aurez le même pourcentage de métiers gagnants. Tout comme notre exemple précédent, lorsque le marché devient extrêmement volatile, la valeur de nos 4 ATR augmente à 80 pips. Nous allons sortir avec 40 pips de plus par rapport à notre niveau habituel de prise de profit dans des conditions normales de marché. Fixer la perte d'arrêt appropriée et prendre des niveaux de profit sont des aspects importants de la gestion de l'argent qu'aucun commerçant ne devrait manquer. Permettez-moi de vous montrer la différence que l'ATR peut faire quand il est utilisé dans un système commercial. Comparons deux systèmes avec des règles similaires, mais avec des unités de mesure différentes. Consultez le système 1 et le système 2 ci-dessous. Les systèmes ci-dessus sont similaires. Si l'ATR actuel est de 10 pips, vous serez entré et sorti avec les mêmes prix. Les deux systèmes sont également efficaces si seules les conditions du marché restent les mêmes. Malheureusement, le marché est en constante évolution et la volatilité fluctue. Lorsque cela se produit, le système 2 sera toujours applicable, mais pas le système 1. Permettez-moi de vous montrer ce que je veux dire 8230 En supposant que le marché devient extrêmement volatile que l'ATR actuelle devient 20 pips, le précédent ATR qui est de 10 pips a été doublé. Jetez un coup d'oeil au tableau ci-dessous pour avoir une meilleure compréhension du scénario. Comme vous pouvez le voir, l'entrée pour le système 1 reste la même. Avec l'augmentation de la volatilité, vous serez entré déraisonnablement dans trop de métiers. D'autre part, System 2 vous donnera seulement les entrées qui comptent depuis son entrée a été augmenté en raison de la volatilité accrue. Il en va de même avec le niveau de prise de profit. Avec System 1, vous serez retiré avec votre profit trop tôt, et vous obtiendrez seulement 40 pips par le commerce, même si vous auriez pu gagner 80 pips. L'utilisation de System 2 vous permettra d'obtenir des profits plus importants parce que le niveau de profit de prise augmente avec l'augmentation de la volatilité. Pour la perte d'arrêt, le système 1 vous fera maintenant sortir de vos métiers prématurément. Vous serez dans et hors des métiers avec des pertes que vous n'êtes pas censé obtenir. En revanche, le niveau de perte d'arrêt pour le système 2 est beaucoup plus loin. Comme la volatilité a augmenté, la perte d'arrêt est augmenté en conséquence pour donner le prix suffisamment d'espace pour retracer et revenir à sa direction d'origine. Parce que System 2 s'adapte aux changements des conditions du marché, nous atteindrons un ratio stable de gain. En outre, nos métiers gagnants deviennent plus importants en raison de la hausse des taux de profit de prise en raison de l'augmentation de la volatilité. Cela montre que le système 2 est une amélioration significative du système 1. Application: Système SMA filtré ATR Maintenant vous avez vu comment l'utilisation correcte de la moyenne True Range peut grandement améliorer un système commercial simple. Permettez-moi de vous montrer comment j'utilise l'ATR pour filtrer mes entrées, arrêter les pertes et les taux de profit exittake pour un système simple avec 2 SMA. Voici mon système SMA filtré par RTA. Paire de devises. EURUSD J'utilise le délai de 15 minutes pour vérifier la lecture ATR avant de trouver des configurations commerciales. Je l'utilise aussi pour entrer dans mes métiers. J'utilise les périodes 4 heures et 1 heure pour confirmer la tendance générale du marché. 14 Période Moyenne Moyenne mobile (0,001 niveau) 8 Période moyenne mobile simple (8 périodes SMA) 21 Période moyenne mobile simple (21 périodes SMA) Voici les Règles de vente pour mon système. L'exact opposé sera vrai pour les règles commerciales de vente et ne sera pas discuté. 1. Sur le graphique M15, le 14 ATR doit être de 0,0010 ou moins avant de rechercher des signaux. Cela indique que le marché est calme, et une évasion possible est sur le point de se produire. J'utilise simplement le niveau 0.001 pour servir de signal visuel que l'ATR a atteint un niveau bas dans le graphique EURUSD. 2. Attendez que le prix soit au-dessus du 8 SMA et du 8 SMA au-dessus du 21 SMA dans les H4, H1 et M15. Je fais ceci pour s'assurer que je suis dans la tendance appropriée que je n'entrerai dans un commerce d'achat seulement quand la tendance est vers le haut. 3. Identifier le plus bas au plus bas faible puis ajouter 3 ATRs au cours de clôture de cette bougie (prix de clôture 3ATR). Attendez que le prix se termine au-dessus de ce niveau. Je peux confirmer que la tendance à la baisse a inversé à une tendance haussière si le prix se déplace plus de 3 ATR de la fermeture la plus basse. J'utilise 3 ATR parce que c'est le multiplicateur recommandé par Wilder. 4. Dès que le point 2 et le point 3 ont été satisfaits, entrez une transaction d'achat. 5. Réglez la perte d'arrêt 3 ATRs en dessous du prix d'entrée. Si le prix se déplace à mon avantage et atteint 3 ATR en dessous du prix d'entrée, il ya une plus grande probabilité que le marché s'est complètement retourné contre moi. Ici, je préfère couper mes pertes avant qu'il ne se dégage de la main. 6. Sortez à l'ouverture de la bougie suivante lorsque les deux conditions sont remplies: a. Les 8 SMA traversent sous les 21 SMA. B. Prix croise 3ATRs de la plus haute fermeture. Lorsque le SMA 8 croise sous le 21 SMA, il peut indiquer que le prix est maintenant retracing ou inverser. J'utilise la lecture d'ATR pour confirmer ceci, ainsi seulement quand le prix atteint 3 ATRs de la plus haute fermeture je prendrai mon profit et fermerai mon métier. Pour obtenir une meilleure idée, jetez un oeil à quelques exemples dans la page suivante. Acheter Commerce Exemple 1: Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir que j'ai commencé à chercher la configuration commerciale le long de la ligne verticale bleue où l'ATR est en dessous de 0,001 niveau. Le prix était au-dessus des SMA, et le 8 SMA complètement traversé dans le H4 et H1 à la fin de la bougie le long de la ligne verticale pointillée verticale. Le plus bas le plus bas le plus bas était à 1.30899 indiqué par la ligne horizontale bleue, et le niveau d'ATR alors était à 0.0010, donc j'ai calculé 3 ATR de là de sorte que je puisse entrer un commerce d'achat quand le prix dépasse ce niveau. (0.0010) 1.30899 J'ai entré dans un commerce d'achat à l'ouverture de la bougie indiquée par la ligne verte solide puis mis mon niveau de perte stop 3 ATR ci-dessous. Achat Prix d'entrée (ouverture de la prochaine bougie) 1.31320 Stop Loss 1.31020 Prix d'entrée 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0010) 1.31320 8211 0.00300 Plus tard, j'ai remarqué que les 8 SMA ont commencé à traverser sous la SMA 21, donc j'ai calculé 3 ATR de la plus haute proximité pour confirmer que la tendance était maintenant inverser et a quitté le commerce dès que le prix a atteint ce niveau. Récent Dernier rang le plus élevé 1.33783 Plus haut Fermer 8211 3 (ATR) 1.33783 8211 3 (0.0014) 1.33783 8211 0.0042 ExitTake Profit 1.33417 Achat Commerce Exemple 2: Dans cet exemple, je viens de répéter le processus de vérification des signaux lorsque l'ATR était en dessous de 0,001. J'ai alors attendu que le prix soit supérieur aux SMA et que 8 SMA soient au-dessus de 21 SMA. Je suis entré dans le commerce dès que le prix a dépassé 3 ATRs de la clôture de la basse swing précédente. Récent le plus bas de fermer 1.33068 3ATR Récent Fermer le plus bas 3 (0.0010) 1.33068 J'ai alors mis mon niveau stop stop 3 ATRs en dessous du prix d'entrée. Prix d'entrée de l'achat (ouverture de la prochaine bougie) 1.33410 Prix d'entrée 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0013) 1.31320 8211 0.0039 Lorsque le prix retracé et les SMAs croisés, j'ai calculé pour 3 ATR de la fermeture de la plus haute bougie et a quitté le Position lorsque le prix atteint ce niveau. Plus haut Fermer 1.34477 Plus haut Fermer 8211 3 (ATR) 1.34477 8211 3 (0.0026) 1.34477 8211 0.0078 ExitTake Profit 1.33720 Regardez cette vidéo pour voir comment j'utilise le Average True Range (ATR) à mon avantage dans mon système commercial simple. CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO CommentsNotes L'utilisation de la moyenne True Range dans l'expression des niveaux stop loss peut exposer une position particulière à des risques plus élevés lorsque la volatilité augmente considérablement. En tant que tel, il peut dépasser le risque maximal fixé par notre gestion de l'argent. Il est alors conseillé d'avoir un arrêt défini pour les situations d'urgence exprimées en dollars, en points ou en pips. Cela peut être utilisé lorsque la volatilité augmente et que le commerce est en notre faveur. Nous pouvons également réduire la taille du lot pour réduire l'exposition au risque, mais ne le faire que lorsque la volatilité est en hausse et le commerce va à notre encontre. Pour maximiser les profits pris par le commerce, vous pouvez également réduire la distance du prix à votre arrêt de fuite une fois que vous êtes déjà dans un bénéfice stable. En supposant que votre arrêt de fuite est initialement fixé à 2 ATRs de la haute, et votre bénéfice est en constante augmentation, vous pouvez resserrer votre arrêt en réduisant la distance entre votre highlow (pour un buysell) et l'arrêt à 1,5 ATRs. Conclusion En effet, la moyenne True Range (ATR) est un brillant indicateur de volatilité. Il identifie la force du mouvement des prix ou de la volatilité. Un marché très volatil est typiquement suivi d'un marché tranquille et parce que l'ATR identifie quand la volatilité augmente, il peut aider à confirmer la rupture d'une nouvelle tendance. Bien que l'ATR ne peut pas dire la direction du marché, il est toujours un outil essentiel dans l'identification des entrées logiques, les cibles de profit et arrêts. En dehors de ceux mentionnés, l'ATR peut être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ou dans le cadre d'un système commercial pour aider à filtrer les signaux commerciaux. Au cours des décennies, cet indicateur unique a réussi non seulement à survivre, mais reste populairement utilisé dans de nombreux systèmes de négociation simplement pour ces raisons. L'ATR peut être utilisé de différentes manières pour aider votre système à demeurer applicable malgré les conditions du marché. Il rend également votre système approprié pour différents instruments financiers. J'espère qu'avec ce rapport, j'ai été en mesure de vous montrer l'importance de la moyenne True Range dans le commerce lorsque utilisé correctement. Je vous suggère de l'essayer et de tordre certains paramètres pour voir ce qui convient le mieux pour votre style de négociation. Rejoignez-nous au Défi Trading Surefire Vous n'avez jamais besoin d'acheter ou de payer pour quelque chose pour faire partie de notre communauté La plus grande compétition indépendante de négociation Forex dans le monde Introduction Développé par J. Welles Wilder, le La moyenne vraie gamme (ATR) est un indicateur qui mesure la volatilité. Comme pour la plupart de ses indicateurs, Wilder a conçu ATR avec les produits et les prix quotidiens à l'esprit. Les produits de base sont souvent plus volatils que les stocks. Ils étaient souvent soumis à des lacunes et des mouvements de limite, qui se produisent lorsqu'une marchandise ouvre ou baisse son mouvement maximum autorisé pour la session. Une formule de volatilité basée uniquement sur la gamme haute-basse ne permettrait pas de capturer la volatilité des mouvements d'écart ou de limite. Wilder a créé Average True Range pour capturer cette volatilité manquante. Il est important de se rappeler que ATR ne fournit pas une indication de la direction des prix, juste la volatilité. Wilder présente ATR dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Ce livre comprend également la SAR parabolique, le RSI et le Concept de mouvement directionnel (ADX). En dépit d'être développé avant l'âge de l'ordinateur, Wilder039s indicateurs ont résisté à l'épreuve du temps et restent extrêmement populaire. True Range Wilder a commencé avec un concept appelé True Range (TR). (Valeur absolue) Méthode 3: Courant Faible moins le précédent Clôture (valeur absolue) Les valeurs absolues sont utilisées pour Assurer des nombres positifs. Après tout, Wilder était intéressé à mesurer la distance entre deux points, pas la direction. Si la période courante039s est supérieure à la période précédente039s élevée et que la valeur inférieure est inférieure à la période antérieure039s basse, alors la période courante de l'intervalle haut-bas de la période est utilisée comme True Range. Il s'agit d'un jour extérieur qui utiliserait la méthode 1 pour calculer le TR. C'est assez simple. Les méthodes 2 et 3 sont utilisées lorsqu'il y a une lacune ou un jour intérieur. Un intervalle se produit lorsque le fermer précédent est supérieur au courant haut (signalant un écart de potentiel ou un déplacement de limite) ou que le fermer précédent est inférieur au courant faible (signalant un écart de potentiel ou un déplacement de limite). L'image ci-dessous montre des exemples où les méthodes 2 et 3 sont appropriées. Exemple A: Une petite plage de valeurs élevées se forme après un vide. Le TR est égale à la valeur absolue de la différence entre l'intensité actuelle et la fin précédente. Exemple B: Une petite plage de valeurs élevées se forme après un espace vers le bas. Le TR est égale à la valeur absolue de la différence entre le bas actuel et le dernier fermé. Exemple C: Bien que la fermeture du courant se situe dans la plage de dépassement rapide précédente, la plage de courant élevée actuelle est assez faible. En fait, il est plus petit que la valeur absolue de la différence entre le courant élevé et le ferment précédent, qui est utilisé pour évaluer le TR. Calcul Normalement, la moyenne de la fourchette vraie (ATR) est basée sur 14 périodes et peut être calculée sur une base intraday, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Pour cet exemple, l'ATR sera basé sur des données quotidiennes. Parce qu'il doit y avoir un début, la première valeur de TR est simplement le Haut moins le Bas, et le premier ATR de 14 jours est la moyenne des valeurs TR quotidiennes pour les 14 derniers jours. Après cela, Wilder a cherché à lisser les données en incorporant la valeur ATR de la période précédente. Cliquez ici pour une feuille de calcul Excel montrant le début d'un calcul ATR pour QQQ. Dans l'exemple de la feuille de calcul, la première valeur True Range (.91) est égale à la valeur High moins la valeur Low (cellules jaunes). La première valeur ATR de 14 jours (0,56) a été calculée en trouvant la moyenne des 14 premières valeurs True Range (cellule bleue). Les valeurs ATR suivantes ont été lissées en utilisant la formule ci-dessus. Les valeurs de la feuille de calcul correspondent à la zone jaune du graphique ci-dessous. Remarquez comment ATR a augmenté en tant que QQQ plongé en mai avec de nombreux longs chandeliers. Pour ceux qui essaient cela à la maison, quelques réserves s'appliquent. Tout d'abord, les valeurs ATR dépendent de l'endroit où vous commencez. La première valeur True Range est simplement le courant High moins le courant Low et le premier ATR est une moyenne des 14 premières valeurs True Range. La formule ATR réelle ne démarre pas avant le 15ème jour. Même ainsi, les restes de ces deux premiers calculs s'attardent à affecter légèrement les valeurs ATR. Les valeurs de feuille de calcul pour un petit sous-ensemble de données peuvent ne pas correspondre exactement à ce qui est vu sur le tableau des prix. L'arrondissement décimal peut également affecter légèrement les valeurs ATR. Absolute ATR ATR est basé sur le True Range, qui utilise des changements de prix absolus. En tant que tel, ATR reflète la volatilité en tant que niveau absolu. En d'autres termes, ATR n'est pas représenté comme un pourcentage de la fermeture actuelle. Cela signifie que les actions à bas prix auront des valeurs ATR inférieures à celles des actions à prix élevé. Par exemple, une sécurité 20-30 aura des valeurs ATR beaucoup plus faibles qu'une sécurité 200-300. Pour cette raison, les valeurs ATR ne sont pas comparables. Même les mouvements de prix élevés pour une seule sécurité, comme un déclin de 70 à 20, peuvent rendre les comparaisons ATR à long terme peu pratiques. Le graphique 4 montre Google avec des valeurs ATR à deux chiffres et le graphique 5 montre Microsoft avec des valeurs ATR inférieures à 1. Malgré des valeurs différentes, leurs lignes ATR ont des formes similaires. Conclusions L'ATR n'est pas un indicateur directionnel, tel que MACD ou RSI. Au lieu de cela, ATR est un indicateur de volatilité unique qui reflète le degré d'intérêt ou de désintérêt dans un déménagement. Les mouvements forts, dans les deux directions, sont souvent accompagnés de grandes plages, ou de grandes plages réelles. Cela est particulièrement vrai au début d'un déménagement. Des mouvements peu enthousiastes peuvent s'accompagner de gammes relativement étroites. En tant que tel, ATR peut être utilisé pour valider l'enthousiasme derrière un mouvement ou une évasion. Un renversement haussier avec une augmentation de l'ATR présenterait une forte pression d'achat et renforcerait l'inversion. Une rupture de soutien baissier avec une augmentation de l'ATR présenterait une forte pression de vente et renforcerait la pause de soutien. SharpCharts répertorié comme moyenne True Range, ATR est dans le menu déroulant Indicateurs. La zone de paramètres à droite de l'indicateur contient la valeur par défaut, 14, pour le nombre de périodes utilisées pour lisser les données. Pour régler le réglage de la période, mettez en surbrillance la valeur par défaut et entrez un nouveau paramètre. Wilder a souvent utilisé 8 période ATR. SharpCharts permet également aux utilisateurs de positionner l'indicateur ci-dessus, en dessous ou derrière le graphique des prix. Une moyenne mobile peut être ajoutée pour identifier les retournements ou les ralentissements dans ATR. Cliquez sur Options avancées pour ajouter une moyenne mobile comme indicateur. Cliquez ici pour un exemple en direct d'ATR. Stocks amp Commodities Articles du Magazine:
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